О "долгой памяти" рынка

Существование на мировой финансовой бирже нелинейного стохастического процесса объясняется гипотезой фрактального финансового рынка. Появлению эффекта дальнодействия «долгой памяти» рынка способствует нелинейный стохастический процесс. Смысл данного процесса заключается в том, что цена в процессе своего изменения «помнит» свои численные значения достаточно долго, а при «случайной» эволюции ориентируется преимущественно на них.

Несмотря на хаотичное ценообразование на рынке на небольших инвестиционных проектах, все же можно удачно спрогнозировать дальнейшее развитие рынка при помощи самых разнообразных сочетаний, пропорций и комбинаций. Эффект дальнодействия существует. А кроме того, возможно измерить его длительность (к примеру, в барах), что является отличной проверкой ваших технических индикаторов на возможность истинных и ложных сигналов. Основным вопросом рынка является выяснения факта о том, являются ли случайными цены высоколиквидных финансовых инструментов. К примеру, трейдер-технарь для проверки индикатора MACD, используемого при реальных торгах в большинстве случаев применяет анализ исторического поведения. В данной ситуации он должен знать, что данный правильный прогноз строится на возможности индикатора предугадывать намечающиеся развороты и коррекции рынка.

Вероятно, можно сказать, что при наличии на рынке ярко выраженного тренда, движение цены является не случайным. Но действительно ли это так? С позиции трейдинга можно отметить, что динамика рынка считается абсолютно случайной при условии, что прошедшая динамика курса акций была близка к случайной последовательности чисел, выдаваемых через равные периоды времени.

Форекс для новичков

Вся необходимая информация о рынке Форекс.

О "долгой памяти" рынка